Correlating Forex Pairs Atr

Indicador de correlação em tempo real para MetaTrader MT4 O indicador de correlação em tempo real de AlgoTrader para MetaTrader MT4 fornece um gráfico de correlação em tempo real para pares de forex, que é atualizado em tempo real no ambiente MetaTrader MT4. O indicador origina seus dados diretamente do terminal do cliente e fornece um coeficiente de correlação de Pearson para cada conjunto de pares forex. Usando a correlação no comércio de moeda Compreender a sensibilidade à volatilidade do mercado é importante, especialmente quando forex trading. As moedas são cotadas em pares e nenhum único par negocia completamente independentemente de outro. Correlação Definida Os pares de moeda são derivados de outros pares. Por exemplo, o GBPJPY (Libra Esterlina / Iene Japoneses) é um derivado da GBPUSD e USDJPY. Portanto, GBPJPY é somwhat correlacionado a um, se não ambos os pares de moeda. Alguns pares de moedas se movem em tandem (correlação positiva) e outros pares de moedas se movem em direções opostas (correlacionadas negativamente). Correlação, é a medida estatística da relação entre dois ativos. O coeficiente de correlação de Pearson varia entre -1 e 1. Portanto, uma correlação de 1 significa que os dois ativos se movem na mesma direção 100 do tempo quando uma correlação de -1 significa que os dois ativos se movem em direções opostas 100 do tempo. Uma correlação de zero indica que não há correlação entre os dois ativos, ou seja, seus preços se movem em maneiras completamente desconectadas em relação uns aos outros. Mudanças de correlação O sentimento e os fatores econômicos globais são muito dinâmicos e podem mudar muito rapidamente. É importante olhar para as correlações a mais longo prazo para obter uma perspectiva mais clara da relação de longo prazo entre os dois pares de moedas. As correlações mudam por uma variedade de razões, a mais comum das quais incluem políticas monetárias divergentes, uma certa sensibilidade de pares de moeda aos preços das commodities, bem como fatores econômicos e políticos exclusivos. O Indicador de Correlação do AlgoTrader do FX fornece dados de correlação em tempo real em gráficos MT4 para até 30 pares de FX em tempo real. O indicador retornará os dados de correlação para o período atual do gráfico. Por exemplo, se você executar o indicador de correlação em um gráfico horário, o sistema retornará dados de correlação de 60 minutos - gráficos de 5 minutos retornam dados de correlação de 5 minutos. O indicador de correlação usa uma função de biblioteca personalizada que calcula o coeficiente de correlação de Pearson em tempo real. Os dados de correlação são então passados ​​de volta para o indicador de correlação para exibição. O algoritmo usa dados acima de 200 períodos de gráfico para o cálculo de correlação em tempo real. O Indicador de Correlação em Tempo Real AlgoTrader da FX fornece parâmetros de entrada externos definíveis pelo operador, que permitem a personalização e o ajuste fino. Estes parâmetros são: - Incluir / excluir os seguintes pares de moedas: - EURUSD, EURJPY, GBPCAD, GBPAUD, NZDCHF, GBPUSD, GBPCHF, CADCHF, AUDCHF, NZDJPY, USDCHF, GBPJPY, CADJPY, AUDJPY, Opções de exibição personalizáveis, incluindo: - Limites de correlação positiva e negativa definidos pelo operador Definir cores para pares que satisfazem os requisitos de limiar de correlação Mostrar apenas positivamente / negativamente Pares correlacionados que excedem o limiar definido pelo operador Definir quais pares são submetidos ao mecanismo de cálculo de correlação - permite ao profissional personalizar o tamanho da tabela de correlação. O indicador redimensiona dinamicamente a tabela ea saída de dados de acordo. Definir cores para positivo / negativo / não correlacionado e 100 pares correlacionados Funciona com qualquer conta MT4, ou seja, Standard, mini e micro. Para contas mini e micro alguns corretores usam um sufixo no final do par de dados, por exemplo, EURUSDgfx. O parâmetro de entrada externa Pair Suffix permite que qualquer sufixo seja adicionado para permitir a compatibilidade de mini / micro contas. Idealmente usado em conjunto com o FX AlgoTrader Arbitragem Estatística Ferramentas de Negociação Período de re-cálculo ajustável com valor padrão de 60 segundos (parâmetro de entrada externo RecalcPeriod) Atualização do indicador de correlação 27/05/2015 Não há necessidade de acessar sites externos. Obter dados de correlação em tempo real diretamente em sua plataforma MT4 Correlação é útil em conjunto com o FX AlgoTrader Statistical Arbitrage Tools. The indicador é projetado para encontrar correlações entre diferentes ferramentas. Permite que você sobreponha um gráfico em cima de outro e visualmente identificado como correlacionado entre as diferentes ferramentas. Também permite que você sobreponha médias móveis (Média Móvel). Simbolname - ticker tool, cuja programação será imposta à corrente. Barsforautoscale - o número de barras em que os gráficos serão escalados (0 - número máximo) inverso - virando upside-down programação MA - mostram ou nenhuma média móvel para sobrepor gráficos (true - mostram falso - não) MAPeriod - período de média móvel MAOnly - mostra apenas a média móvel (horário de ocultar) A escala tem lugar de tal forma que o máximo eo mínimo na trama nas N-barras (as barras para a escala automática) coincidem. O indicador pode ser usado para proteger seus riscos e estratégias de negociação para spredovyh correlação pares. Um cálculo do coeficiente de correlação entre dois gráficos, cotações par de moedas (taxa de câmbio entre o par, que é anexado ao gráfico o indicador, e um par especificado na barra de opções). Na janela é mostrada: Gráfico do coeficiente de correlação (você pode desligar o display, como mostrado nos desenhos) Programar o coeficiente de correlação média móvel da curva (você pode desligar o display) O valor médio do coeficiente de correlação para o especificado Número de barras recentes Histograma dos valores do coeficiente de correlação (função de distribuição) Barra de opções Modo 0, 1, 2. - O parâmetro que determina o que está definindo o cronograma de preços para calcular a correlação (0 - ao preço de fechamento do Bar, 1 - para a diferença entre o preço eo preço de fechamento da abertura, 2 - para o preço ao preço de fechamento da barra máxima. Completamente - ver comentário no código indicador) par USDCHF, EURUSD par de moeda que você quer Para calcular o fator de correlação ShowCorrelation true - se você deseja exibir o coeficiente de correlação de correlação, false, se você não precisa ShowMA true - se você deseja exibir o buffer de média móvel coeficiente de correlação, falso, se você não precisa CorrelationRadius 15 - o raio de correlação MAPeriod 10 - período média móvel ResultingBars 0 - número de barras em que a média final do coeficiente de correlação calculado (o valor exibido no canto inferior esquerdo). A média é considerada para todos os valores de coeficiente de correlação FontName Verdana - a fonte, que exibe o valor médio do coeficiente. Correlação FontSize 10 - tamanho da fonte FontColor Black - cor da fonte Extras Agora é possível calcular a autocorrelação (parâmetro controlado AutoCorrelation, setting AutoCorrelationShift - deflection). Neste modo, o parâmetro é ignorado Pair. (EssentialLevel) extrema ratio (auto-) correlações, que excedem um nível predefinido (EssentialLevel) ShowEssentialPoints - O número de pontos significativos a serem exibidos. Ele mostra todos os pontos, se - 1, ele não aparece Na autocorrelação no gráfico mostra a área, que eram fator essencial ShowEssentialRanges - Número de intervalos significativos Fronteiras (linhas verticais) para exibir. Se 0, em seguida, exibir a borda, se - 1, ele não aparece ShowEssentialRectangles - ShowEssentialRectangles - O número de áreas significativas (retângulos no gráfico) para exibir. Se 0, ele mostra todas as áreas, se - 1, ele não aparece Adicionado a capacidade de selecionar automaticamente parâmetros e CorrelationRadius AutoCorrelationShift dependendo do período de tempo (para isso você precisa instalá-los com zeros) Novas versões das funções básicas (Ou seja, o valor possível do Modo). Para obter mais informações, consulte o comentário ao código de um indicador. Na inscrição final mostra dois tipos de valor médio de coeficiente. Correlações: o primeiro número - este é o máximo do histograma eo segundo - desta vez com uma média móvel para todo o comprimento das histórias (ou apenas sob as últimas barras ResultingBars) ShowSummary Exibição das marcações finais inc (off) Parâmetro ShowSummaryHedging the correlação. Esta é apenas uma idéia ive sido toying ao redor com por algum tempo, e gostaria de algum feedback. Eu sei que não é uma idéia nova, mas estou apenas experimentando com negócios não direcionais. Assim, aqui não vai nada: EURUSD e USDCHF têm uma correlação negativa de -97,7 usando fechamentos diários para n 50. Se bem me lembro, -100 é perfeita correlação negativa, por isso, seria seguro assumir que quando EURUSD é touro, USDCHF é Bearish, e vice-versa. Sobreposição diária gráfico de preço de linha de EURUSD sobre USDCHF (fácil de fazer com a plataforma FXCM s) irá facilmente mostrar que EURUSD amplificador USDCHF mover em direções opostas. Agora, se fôssemos tomar um comércio direcional, seria razoável (e arriscado) assumir que se o EURUSD amplificador USDCHF estiverem convergindo, ir muito tempo com um par enquanto indo curto no outro seria rentável. No caso em que escolhemos o par errado para ir longo eo par errado para ir curto, um stoploss em ambos os pares seria necessário. Novamente, se os pares fossem divergentes, seria razoável supor que uma convergência ocorreria em algum momento, portanto ficando curta em um par e longa em outro. Mas esta hipótese tem uma falha: se os pares não convergem quando ausente, nós perdemos o dinheiro. Mesmo se aplica para o oposto, se convergente não podemos saber com certeza quando eles vão divergir (embora a análise técnica em ambos os pares ajudaria). Então aqui vem a cobertura. E se colocássemos 2 encomendas curtas. Suponha que os pares são divergentes e, mais cedo ou mais tarde, eles se encontram em seu eixo. Se ficarmos curtos em ambos os pares, seria impossível para ambos ir muito tempo, e ambos são curtos. Então, essencialmente, estamos apostando que os pares i vão convergir, mas estamos hedging nossa perda do par que vai por muito tempo, a fim de encontrar o par que foi curto. Agora aqui está a parte complicada. EURUSD e USDCHF não têm o mesmo preço, não se movem a mesma distância, significando que têm voltility diferente. Assim, teríamos que proteger os pares negativamente correlacionados, mas assumir que faremos um pequeno lucro do par que é mais volátil, ao mesmo tempo que se protege com o par que é menos volátil. Uma fórmula quantitativa pode ajudar aqui, mas eu não dou a mínima sobre como isso poderia ser calculado. Assim, por dados empíricos (indicador ATR), percebi que o EURUSD (agora em 1.4679) é mais volátil do que o USDCHF (agora em 1.0301) e porque o USD tem sido longo sobrevendido e porque para várias indicações técnicas eu acredito que o EURUSD está prestes a Queda, o que novamente implica que o USDCHF vai subir, eu escolhi ir curto EURUSD e ao mesmo tempo ir longo USDCHF. Seu movimento negativamente correlacionado implica que seus movimentos cancelarão eachother para fora, deixando a sala para um lucro pequeno de EURUSD se se move realmente mais rapidamente do que USDCHF. Naturalmente esse lucro pequeno poderia ser amplificado usando tamanhos grandes do lote. E como um seguro de falha, um Stoploss generoso poderia ser usado em ambos os pares, apenas para ter certeza. Então, idéias, pensamentos e comentários Isso é puramente hipotético, não é minha idéia (correlação amp hedging com relação ao forex ter sido em torno de muito tempo), mas estou wiling para testá-lo e afiná-lo para ver se um pequeno lucro pode ser feito. Imagem anexa (clique para ampliar)